嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

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发布时间:2018-09-13 04:28

  (上接B13版)

  (62)北京广源达信基金销售有限公司(63)上海大智慧基金销售有限公司(64)北京加和基金销售有限公司(65)济安财富(北京)基金销售有限公司(66)上海联泰资产管理有限公司(67)上海汇付基金销售有限公司(68)上海基煜基金销售有限公司(69)上海中正达广基金销售有限公司(70)北京虹点基金销售有限公司(71)上海陆金所基金销售有限公司(72)大泰金石基金销售有限公司(73)珠海盈米财富管理有限公司(74)中证金牛(北京)投资咨询有限公司(75)中民财富基金销售(上海)有限公司(76)上海华夏财富投资管理有限公司(77)国泰君安证券股份有限公司(78)中信建投证券股份有限公司(79)国信证券股份有限公司(80)招商证券股份有限公司(81)广发证券股份有限公司(82)中信证券股份有限公司(83)中国银河证券股份有限公司(84)海通证券股份有限公司(85)申万宏源证券有限公司(86)安信证券股份有限公司(87)华泰证券股份有限公司(88)中信证券(山东)有限责任公司(89)中国中投证券有限责任公司(90)兴业证券股份有限公司(91)方正证券股份有限公司(92)长城证券股份有限公司(93)光大证券股份有限公司(94)广州证券股份有限公司(95)东北证券股份有限公司(96)华安证券股份有限公司(97)财富证券有限责任公司(98)华西证券股份有限公司(99)申万宏源西部证券有限公司(100)中泰证券股份有限公司(101)世纪证券有限责任公司(102)第一创业证券股份有限公司(103)中航证券有限公司(104)华福证券有限责任公司(105)中国国际金融股份有限公司(106)联讯证券股份有限公司(107)宏信证券有限责任公司(108)中信期货有限公司(109)东海期货有限责任公司(110)长江证券股份有限公司(111)万联证券股份有限公司(112)民生证券股份有限公司(113)国元证券股份有限公司(114)渤海证券股份有限公司(115)山西证券股份有限公司(116)东吴证券股份有限公司(117)信达证券股份有限公司(118)南京证券股份有限公司(119)上海证券有限责任公司(120)新时代证券股份有限公司(121)大同证券有限责任公司(122)国联证券股份有限公司(123)平安证券股份有限公司(124)东莞证券股份有限公司(125)中原证券股份有限公司(126)国都证券股份有限公司(127)东海证券股份有限公司(128)恒泰证券股份有限公司(129)国盛证券有限责任公司(130)金元证券股份有限公司(131)德邦证券股份有限公司(132)华龙证券股份有限公司(133)上海华信证券有限责任公司(134)华鑫证券有限责任公司(135)瑞银证券有限责任公司(136)中山证券有限责任公司(137)国融证券股份有限公司(138)江海证券有限公司(139)国金证券股份有限公司(140)中国民族证券有限责任公司(141)华宝证券有限责任公司(142)长城国瑞证券有限公司(143)爱建证券有限责任公司(144)华融证券股份有限公司(145)天风证券股份有限公司(二)基金注册登记机构(三)律师事务所和经办律师(四)会计师事务所和经办注册会计师

  四、基金的名称

  本基金名称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  五、基金的类型

  本基金类型:契约型开放式,联接基金

  六、基金的投资目标

  紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  七、基金的投资范围

  本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

  在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。

  此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

  1、决策依据

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

  2、投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。

  3、投资程序

  研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

  (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。

  (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

  (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

  (4)投资绩效评估:风险管理部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

  (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份股基本面情况、成份股公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

  九、基金的业绩比较基准

  深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%。

  深证基本面120指数在深圳证券交易所上市公司中,以 4 个基本面指标来衡量上市公司的经济规模,并选取其中最大的120 家A股上市公司作为样本,且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数不仅具有良好的基本面、市场代表性和流动性,且打破了样本股价格与其权重之间的联系,使得基本面经济规模大的股票可以获得较高的权重,并在一定程度上减少了高估股票在组合中权重过高的现象,因此可以为投资者提供另一个投资深圳市场的业绩比较基准和投资分析工具。

  深证基本面120指数是本基金目标ETF的标的指数。如果目标ETF变更标的指数、或深证基本面120指数编制单位变更或停止深证基本面120指数的编制及发布、或深证基本面120指数由其他指数替代、或深证基本面120指数由于指数编制方法发生重大变更等原因导致深证基本面120指数不宜继续作为业绩比较基准的组成部分,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益及履行适当程序的前提下,变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  2.报告期末按行业分类的股票投资组合

  3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末,本基金未持有债券。

  5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末,本基金未持有债券。

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  9.期末投资目标基金明细

  10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  12.投资组合报告附注(1)

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (2)

  本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  (3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  嘉实深证基本面120ETF联接A

  嘉实深证基本面120ETF联接C

  2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

  图1:嘉实深证基本面120ETF联接A基金份额累计净值增长率

  与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图(2011年8月1日至2018年6月30日)

  图2:嘉实深证基本面120ETF联接C基金份额累计净值增长率

  与同期业绩比较基准收益率的

  历史走势对比图(2018年6月20日至2018年6月30日)

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

  十三、费用概览(一) 基金费用的种类

  1、与基金运作有关的费用(1)基金管理人的管理费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0。

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.1%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0。

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  (3)销售服务费

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.40%÷当年天数

  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为C类基金份额前一日基金资产净值

  C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。

  (4)与基金运作有关的其他费用

  主要包括因基金的证券交易或结算而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费、基金的资金汇划费用等。该等费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

  2、与基金销售有关的费用(1)申购费

  本基金A类基金份额的申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

  1)本基金A类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购本基金A类基金份额的业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金A类基金份额的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的A类基金份额的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金A类基金份额的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

  本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  2)本基金C类基金份额不收取申购费用。

  (2)赎回费

  本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:

  1)A类基金份额

  本基金A类基金份额的赎回费用由A类基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,除此之外的赎回费中25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

  2)C类基金份额

  本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费率为 1.5%。

  具体如下表所示:

  本基金 C 类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,并将全额计入基金财产。

  (3)转换费

  本基金目前仅A类基金份额开通转换业务,C 类份额暂不开通转换业务。

  基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取:

  通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

  本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

  (1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

  (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)

  若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

  若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

  注:嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实超短债、嘉实多元收益债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金A、嘉实货币、嘉实新兴产业股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实债券、嘉实增益宝货币、嘉实纯债债券有单日单个基金账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  3、其他费用

  按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

  (二)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失等不列入基金费用。

  (三)基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (四)基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

  4.在“五、相关服务机构”部分:更新了相关销售机构信息。

  5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分:更新了基金申购、赎回的,并更新了赎回费的。

  6.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的。

  7.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  8.在“十三、基金的业绩”:基金业绩更新至2018年6月30日。

  9.在“二十七、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2018年2月1日至2018年8月1日相关临时公告事项。

  10.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22日发布的《关于修改嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及托管协议的公告》,更新了“基金份额的申购、赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露、风险揭示”等章节的。

  11.根据基金管理人2018年6月13日发布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》,更新了“基金的募集、基金份额的申、赎回、基金资产估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”等章节的。

  嘉实基金管理有限公司

  2018年9月13日

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